Düsseldorf/Münster, 23. Juli 2026
Die NRW.BANK führt im Risikocontrolling ein eigens entwickeltes Modell auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) ein. Es hilft dabei, Risiken aus gesetzlichen Sonderkündigungsrechten bei festverzinslichen Darlehen schneller als traditionelle Modelle zu berechnen. Zugleich schafft die Förderbank damit die Grundlage, um weitere KI-Anwendungen im Risikomanagement strukturiert einzuführen.
„Künstliche Intelligenz bietet große Potenziale, um Prozesse und Verfahren in Banken schneller, präziser und effizienter zu machen“, sagt Claudia Hillenherms, Mitglied des Vorstands der NRW.BANK. „Mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz im Risikomanagement setzen wir diese Potenziale konkret um und schaffen zugleich einen Rahmen, in dem wir weitere KI-Anwendungen sicher und gemäß den aufsichtsrechtlichen Regelungen aufbauen können.“
Banken müssen möglichst genau wissen, mit welchen Zinszahlungen sie rechnen können, um ihre Einnahmen und ihr Geschäft verlässlich zu planen. Ein gesetzliches Sonderkündigungsrecht ermöglicht es Kreditnehmern, festverzinsliche Darlehen nach einer Laufzeit von zehn Jahren vorzeitig zurückzuzahlen. Für Banken kann daraus ein Zinsänderungsrisiko entstehen, weil erwartete Zinszahlungen niedriger ausfallen können als ursprünglich geplant.
Trainiertes KI-Modell beschleunigt Risikobewertung
Bislang nutzen Banken standardisierte mathematische Modelle, um diese Risiken zu bewerten. Das neue KI-Modell der NRW.BANK kann die spezifischen Risiken aus dem Sonderkündigungsrecht für festverzinsliche Darlehen im Vergleich zu traditionellen Modellen schneller bewerten. Dafür wurde das Modell mit Geschäfts- und Marktdaten wie beispielsweise Laufzeiten, Zinssätzen und historischen Bewertungsergebnissen trainiert, um Muster und Zusammenhänge für die Bewertung zu lernen. Anschließend wird dieses auf Trainingsdaten basierende Modell auf neue, unbekannte Daten angewendet.
Rahmen für weitere KI-Anwendungen
Die NRW.BANK wird den Ansatz kontinuierlich überprüfen und praxisnah weiterentwickeln. Damit hat die Förderbank zugleich eine Grundlage geschaffen, um weitere KI-Anwendungen zum Beispiel im Bereich quantitativer Risikoverfahren strukturiert einzuführen.
NRW.BANK – Förderbank für Nordrhein-Westfalen
Die NRW.BANK ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. In enger Partnerschaft mit ihrem Eigentümer, dem Land NRW, trägt sie dazu bei, dass Mittelstand und Gründungen gestärkt, bezahlbarer Wohnraum geschaffen und öffentliche Infrastrukturen verbessert werden. Die NRW.BANK bietet Menschen, Unternehmen und Kommunen in NRW passgenaue Finanzierungs- und Beratungsangebote. Dabei arbeitet sie wettbewerbsneutral mit Finanzierungspartnerinnen und -partnern, insbesondere allen Banken und Sparkassen, zusammen. Um die Transformationsprozesse zu verstärken, setzt sie gezielte Förderimpulse – hin zu einem nachhaltigen, klimaneutralen und digitalen NRW.